재조정

재조정 탭은 다양한 매개 변수와 해당 목표에 따른 포트폴리오 및 모형 포트폴리오를 재조정, 헤지 및 최적화할 수 있습니다.

더 알아보기

재조정 탭

기여/인출(1) 탭은 포트폴리오 또는 모형 포트폴리오를 최소 변동, 최소 위험 노출액, 최소 조건부 기댓값, 최소 대체 샤프 비율, 최소 손실 등 해당 목표에 따라 재조정합니다. 제약 조건, 매개 변수, 예상 수익률 및 기여 금액을 선택해야 합니다. 실행(5)을 눌러서 재조정합니다.

헤지(2) 탭에서 목표 및 헤지할 포트폴리오 자산을 선택하여 포트폴리오를 재조정할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하여 실행(5)을 누르면 재조정할 수 있습니다.

포트폴리오 최적화(3)는 해당 목표에 따라 자산을 최적으로 배분함으로써 포트폴리오를 재조정합니다.

다중 시나리오(4) 탭은 다중 시나리오 분석을 기반으로 포트폴리오를 재조정 및 최적화할 수 있습니다.

특징

이 탭은 기여/인출, 헤지, 최적화 및 다중 시나리오 등 4가지 부분이 있습니다.

1단계: 기여/인출
l   기여/인출 탭을 누릅니다.
l   제약 조건을 보고 목표, 매개 변수, 기대 수익률을 설정합니다.

l   실행을 누르면 결과를 보여줍니다.

2단계: 배분

l   헤지 탭을 누릅니다.
l   해당 종목 이름/티커를 헤지 추가에 입력하고 목표를 설정합니다.
l   실행을 누르면 결과를 보여줍니다.

Step 3 : Optimize & Multi-Scenario

l   최적화/다중 시나리오 탭을 누릅니다.
l   목표를 설정하고 실행을 누릅니다.

다중 시나리오에서 기존 포트폴리오에 종목을 추가할 수 있습니다.