投资再平衡

投资再 平衡 选项卡这里,您可以根据设定各种参数和制定目标来对您的投资组合或模型投资组合进行再平衡、对冲和优化。

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投资再平衡选项卡

投资/撤资  (1)   
根据用户指定的目标重新计算平衡您的投资组合或模型投资组合,其中可以调整的参数包括最小方差,最小VaR,最小CVaR,最小ASR,和最大撤回率。此外,您必须选择您的约束条件、参数、预期回报,以及您在投资组合中投资/撤资的金额。点击 运行  (5) 重新计算平衡。

对冲 (2)
您可以通过对冲来优化您的投资组合。您需要制定一个目标并且选择对冲投资组合的资产。点击运行 (5)重新计算平衡。

优化 (3) 
根据您制定的目标优化您的资产配置。

情景概率 (4)
您可以基于多种情景设定重新计算再平衡和优化你的投资组合。

投资再平衡

此功能会有四部分: 投资/撤资、对冲、优化和情景概率。     

第一步: 投资/撤资
l   投资/撤资功能  
l   你可以检视你的限制条件和设定你的目标, 变量和预期回报。  

l   运行, 接口会展示计算结果  

第二步:对冲  

l   对冲功能 
l   输入目标的产品名/代码到添加对冲设定目标 
l   运行, 接口会展示计算结果  

第三步:优化/情景概率

l   优化/情境概率 功能
l   设定你的目标和按运行

l   在情境概率, 你可以增加你的产品到现存的投资组合